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Criando um Arquivo .CFG

1. Primeiro crie um bloco de nota com o nome do arquivo
Exemplo:

bunny.txt

2. Agora abra e adiciona o que precisar no arquivo.
3. Salve.
4. Vai em salvar como ai coloque nome.cfg ou renomear.

Se você não conseguir assim é só copiar alguma outra .cfg do seu cs e renomear/editar o conteúdo.